Validation glissante walk-forward stricte en séries temporelles · K-Fold aléatoire interdit · caractéristiques T-1 anti-look-ahead
Architecture du moteur (hybride à trois couches + correction d'événement)
① Couche données
- Collecteur de prix à 12 niveaux
- Collecte à trois niveaux L1/L2/L3
- Rétrospective historique très longue
- Indice propriétaire « volant de données »
→
② Couche facteurs
- 8 catégories, 59 facteurs de base
- Cascade de décalages de transmission T-1
- Sélection par trois méthodes, Top20 en modèle
- Traitement VIF/corrélation
→
③ Couche modèles
- LSTM (tête d'intervalle quantile)
- XGBoost (SHAP)
- LightGBM
- Entraînement walk-forward
→
④ Couche ensemble
- Ajustement automatique des poids dynamiques
- Adaptation au régime de marché
- Dé-corrélation des sous-modèles
- Repli conservateur en marché extrême
→
⑤ Couche événements
- Quantification du sentiment 5D
- Analogie historique RAG
- Coefficient de correction par niveau
- Décroissance du cycle de vie
→
⑥ Couche sortie
- Prix/direction/confiance
- Intervalle P10–P90
- Boucle quotidienne d'auto-calibration
- Gouvernance des versions / rollback automatique
Système de 59 facteurs (8 catégories)
Facteurs techniques de prix (15)MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/Bollinger/ATR/momentum/rendement/divergence volume-prix/positions ouvertes/base/écart mensuel
Facteurs de transmission des coûts (8)Marge brut-PX/PX-PTA/PTA-polyester/PTA-POY, taux de transmission brut-PP, marge du tissage plastique, décalage, variations cumulées en amont
Facteurs de l'offre (7)Taux de marche PTA/PX/polyester/PP/PE, pertes de maintenance, nouvelles capacités, arrivées d'importations
Facteurs de stocks (6)Stocks sociaux/jours de stock de matières premières/jours de produits finis/stocks portuaires/GA & GM/warrants
Facteurs de la demande (7)Marche des métiers à tisser/texturer, indice des transactions, commandes en aval, exportations, charge polyester, charge tissage plastique
Facteurs macro-financiers (8)Indice USD/FX/taux US/PMI/M2/financement social/CPI/PPI
Facteurs de transport maritime (3)BDI / SCFI / Fret des pétroliers
Facteurs sentiment/événements (5+)Sentiment 5D + composite/correction d'événement/mouvements historiques analogues/chaleur de l'actualité/assouplissement politique
Importance des facteurs (SHAP Top15, dernière version du modèle)
Rapport de backtest glissant walk-forward
Chargement du rapport de backtest… cliquez sur le bouton ci-dessus pour recharger.
Les prévisions sont indicatives et ne constituent pas un conseil en investissement. La précision est mesurée hors échantillon par walk-forward ; les performances passées ne présagent pas des rendements futurs. Source : LoomOS · TexOracle.