walk-forward: строгая прокрутка по времени · случайный K-Fold запрещён · все признаки T-1 против утечки
Архитектура движка (трёхслойный гибрид + событийная коррекция)
① Слой данных
- 12-уровневый сборщик цен
- Трёхуровневый сбор L1/L2/L3
- Сверхдлинный исторический бэктест
- Собственный индекс «маховика данных»
→
② Слой факторов
- 8 категорий, 59 базовых факторов
- Каскад лагов передачи T-1
- Трёхметодный отбор, Top20 в модель
- Обработка VIF/корреляций
→
③ Слой моделей
- LSTM (квантильная интервальная голова)
- XGBoost (SHAP)
- LightGBM
- walk-forward обучение
→
④ Слой ансамбля
- Автоподстройка динамических весов
- Адаптация к фазам рынка
- Снижение корреляции между подмоделями
- Консервативный фолбэк при экстремальном рынке
→
⑤ Слой событий
- 5-мерная квантификация сентимента
- RAG исторические аналоги
- Поправочный коэффициент по тиру
- Затухание по жизненному циклу
→
⑥ Выходной слой
- Цена/направление/уверенность
- Интервал P10–P90
- Ежедневный цикл самокалибровки
- Управление версиями / автооткат
Система 59 факторов (8 категорий)
Ценовые технические факторы (15)MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/Боллинджер/ATR/моментум/доходность/дивергенция объём-цена/OI/базис/месячный спред
Факторы переноса издержек (8)Маржа нефть-PX/PX-PTA/PTA-полиэфир/PTA-POY, коэффициент передачи нефть-PP, маржа пластикового ткачества, лаг передачи, накопленный рост/падение выше по цепочке
Факторы предложения (7)Загрузка PTA/PX/полиэфира/PP/PE, потери на ремонтах, новые мощности, прибытие импорта
Факторы запасов (6)Социальные запасы/дни запасов сырья/дни запасов готовой продукции/портовые запасы/г/г и м/м/складские свидетельства
Факторы спроса (7)Загрузка ткацких/текстурирующих станков, индекс сделок, заказы нижнего звена, экспорт, загрузка полиэфира, загрузка пластикового ткачества
Макро-финансовые факторы (8)Индекс доллара/курсы/трежерис/PMI/M2/социальное финансирование/CPI/PPI
Факторы морских перевозок (3)BDI / SCFI / фрахт нефтяных танкеров
Факторы сентимента/событий (5+)5 измерений: сентимент + композит/событийная коррекция/исторические аналоги/новостной жар/мягкость политики
Важность факторов (SHAP Top15, последняя версия модели)
Отчёт скользящего бэктеста walk-forward
Загрузка отчёта бэктеста… нажмите кнопку выше для перезагрузки.
Прогнозы только для справки и не являются инвестиционной рекомендацией. Точность считается вне выборки методом walk-forward; история не гарантирует будущую доходность. Источник: LoomOS · TexOracle.