walk-forward: уақыт бойынша қатаң жылжымалы тексеру · кездейсоқ K-Fold тыйылған · барлық фактор T-1 алдын ала қараудан қорғалған
Қозғалтқыш архитектурасы (үш қабатты гибрид + оқиға түзетуі)
① Деректер қабаты
- 12 қабатты баға краулері
- L1/L2/L3 үш деңгейлі жинау
- Аса ұзақ тарихи кері қайтару
- «Деректер маховигі» жеке индексі
→
② Фактор қабаты
- 8 санат, 59 базалық фактор
- Берілу кідірісі каскады T-1
- Үш әдіспен сүзу, модельге Top20
- VIF/корреляцияны өңдеу
→
③ Модель қабаты
- LSTM (квантильдік интервал басы)
- XGBoost (SHAP)
- LightGBM
- walk-forward оқыту
→
④ Ансамбль қабаты
- Динамикалық салмақты авто-бейімдеу
- Нарық күйіне бейімделу
- Ішкі модельдердің гомогенділігін азайту
- Төтенше нарықта консервативті төмендету
→
⑤ Оқиға қабаты
- 5 өлшемді көңіл-күй кванттауы
- RAG тарихи аналогия
- Сатыға түзету коэффициенті
- Өмірлік цикл бойынша әлсіреу
→
⑥ Шығу қабаты
- Баға/бағыт/сенімділік
- P10–P90 интервалдары
- Күн сайынғы өзін-өзі калибрлеу циклі
- Нұсқа басқаруы / авто-қайтару
59 фактор жүйесі (8 санат)
Баға-техникалық факторлар (15)MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/Боллинджер/ATR/момент/кіріс/көлем-баға дивергенциясы/ашық позиция/базис/айлық спред
Шығынды берілу факторлары (8)Мұнай-PX/PX-PTA маржасы/PTA-полиэфир/PTA-POY, мұнай-PP берілу коэффициенті, пластик тоқу маржасы, берілу лагі, жоғары ағынның жиынтық өзгеруі
Ұсыныс жағының факторлары (7)PTA/PX/полиэфир/PP/PE жүктемесі, жөндеу шығыны, жаңа қуат, импорт келіуі
Қор факторлары (6)Әлеуметтік қор/шикізат қорының күндері/дайын өнім қорының күндері/порт қоры/жылдық және айлық/қойма варанттары
Сұраныс жағының факторлары (7)Тоқу/текстуралеу станоктарының жүктемесі, мәміле индексі, төменгі ағын тапсырыстары, экспорт, полиэфир жүктемесі, пластик тоқу жүктемесі
Макро-қаржылық факторлар (8)Доллар индексі/валюта бағамы/АҚШ қазынасы/PMI/M2/әлеуметтік қаржыландыру/CPI/PPI
Кеме қатынасы факторлары (3)BDI / SCFI / мұнай танкері фрахты
Көңіл-күй/оқиға факторлары (5+)5 өлшем: көңіл-күй + композит/оқиға түзетуі/тарихи ұқсас қозғалыс/жаңалық қызуы/саясат жұмсақтығы
Фактор маңыздылығы (SHAP Top15, соңғы модел нұсқасы)
walk-forward жылжымалы бэктест есебі
Бэктест есебі жүктелуде… қайта жүктеу үшін жоғарыдағы түймені басыңыз.
Болжамдар тек анықтама үшін, инвестициялық кеңес емес. Дәлдік таңдамадан тыс walk-forward әдісімен есептеледі; тарих болашақ кіріске кепілдік бермейді. Дереккөз: LoomOS · TexOracle.