Validasi gulir deret waktu ketat walk-forward · K-Fold acak dilarang · semua fitur T-1 anti-look-ahead
Arsitektur engine (hybrid tiga lapis + koreksi peristiwa)
① Lapisan data
- Perayap harga 12 lapis
- Pengumpulan tiga tingkat L1/L2/L3
- Backfill historis sangat panjang
- Indeks eksklusif roda gila data
→
② Lapisan faktor
- 8 kategori, 59 faktor dasar
- Aliran jeda transmisi T-1
- Penyaringan tiga metode, Top20 ke model
- Penanganan VIF/korelasi
→
③ Lapisan model
- LSTM (kepala interval kuantil)
- XGBoost (SHAP)
- LightGBM
- Pelatihan walk-forward
→
④ Lapisan ensemble
- Penyesuaian otomatis bobot dinamis
- Adaptif rezim pasar
- Dekorelasi sub-model
- Degradasi konservatif saat pasar ekstrem
→
⑤ Lapisan peristiwa
- Kuantifikasi sentimen 5 dimensi
- Analogi historis RAG
- Koefisien koreksi per tingkat
- Peluruhan siklus hidup
→
⑥ Lapisan keluaran
- Harga/arah/keyakinan
- Interval P10–P90
- Siklus kalibrasi mandiri harian
- Tata kelola versi / rollback otomatis
Sistem 59 faktor (8 kategori)
Faktor teknis harga (15)MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/Bollinger/ATR/momentum/return/divergensi volume-harga/open interest/basis/spread bulanan
Faktor pass-through biaya (8)Margin minyak-PX/PX-PTA/PTA-poliester/PTA-POY, rasio transmisi minyak-PP, margin anyaman plastik, jeda transmisi, akumulasi pergerakan hulu
Faktor sisi penawaran (7)Tingkat operasi PTA/PX/poliester/PP/PE, kerugian pemeliharaan, kapasitas baru, kedatangan impor
Faktor inventaris (6)Stok sosial/hari stok bahan baku/hari stok barang jadi/stok pelabuhan/YoY & MoM/resit gudang
Faktor sisi permintaan (7)Tingkat operasi loom/mesin tekstur, indeks transaksi, pesanan hilir, ekspor, beban poliester, beban anyaman plastik
Faktor makro-finansial (8)Indeks USD/kurs/imbal hasil AS/PMI/M2/pembiayaan agregat/CPI/PPI
Faktor pelayaran (3)BDI / SCFI / Ongkos kapal tanker minyak
Faktor sentimen/peristiwa (5+)Sentimen 5 dimensi + komposit/koreksi peristiwa/gerakan historis serupa/heat berita/kelonggaran kebijakan
Pentingnya fitur (SHAP Top15, versi model terbaru)
Laporan backtest gulir walk-forward
Memuat laporan backtest… klik tombol di atas untuk memuat ulang.
Prakiraan hanya untuk referensi dan bukan saran investasi. Akurasi diukur di luar sampel melalui walk-forward; kinerja masa lalu tidak menjamin return masa depan. Sumber: LoomOS · TexOracle.