Kiểm định cuộn chuỗi thời gian nghiêm ngặt walk-forward · cấm K-Fold ngẫu nhiên · toàn bộ đặc trưng T-1 chống nhìn trước
Kiến trúc engine (hybrid ba lớp + điều chỉnh sự kiện)
① Lớp dữ liệu
- Trình thu thập giá 12 lớp
- Thu thập 3 cấp L1/L2/L3
- Truy hồi lịch sử siêu dài
- Chỉ số độc quyền bánh đà dữ liệu
→
② Lớp yếu tố
- 8 nhóm, 59 yếu tố nền
- Dãy độ trễ truyền dẫn T-1
- Lọc ba phương pháp, Top20 vào mô hình
- Xử lý VIF/tương quan
→
③ Lớp mô hình
- LSTM (đầu khoảng phân vị)
- XGBoost (SHAP)
- LightGBM
- Huấn luyện walk-forward
→
④ Lớp ensemble
- Tự điều chỉnh trọng số động
- Thích ứng trạng thái thị trường
- Khử đồng dạng giữa các mô hình con
- Hạ cấp thận trọng khi thị trường cực đoan
→
⑤ Lớp sự kiện
- Định lượng tâm lý 5 chiều
- Phép loại suy lịch sử RAG
- Hệ số điều chỉnh theo mức
- Suy giảm theo vòng đời
→
⑥ Lớp đầu ra
- Giá/hướng/độ tin cậy
- Khoảng P10–P90
- Vòng lặp tự hiệu chỉnh hằng ngày
- Quản trị phiên bản / tự hoàn tác
Hệ thống 59 yếu tố (8 nhóm)
Yếu tố kỹ thuật giá (15)MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/Bollinger/ATR/momentum/lợi nhuận/phân kỳ khối lượng-giá/vị thế mở/chênh lệch cơ sở/chênh lệch tháng
Yếu tố truyền chi phí (8)Biên giá thô-PX/PX-PTA/PTA-polyester/PTA-POY, tỷ lệ truyền thô-PP, biên dệt nhựa, độ trễ truyền, biến động dồn thượng nguồn
Yếu tố phía cung (7)Tỷ lệ vận hành PTA/PX/polyester/PP/PE, tổn thất bảo trì, năng lực mới, hàng nhập về cảng
Yếu tố tồn kho (6)Tồn kho xã hội/số ngày tồn nguyên liệu/số ngày tồn thành phẩm/tồn cảng/YoY & MoM/chứng chỉ kho
Yếu tố phía cầu (7)Tỷ lệ vận hành máy dệt/máy tạo xoắn, chỉ số giao dịch, đơn hàng hạ nguồn, xuất khẩu, phụ tải polyester, dệt nhựa
Yếu tố vĩ mô tài chính (8)Chỉ số USD/tỷ giá/trái phiếu Mỹ/PMI/M2/tài chính xã hội/CPI/PPI
Yếu tố vận tải biển (3)BDI / SCFI / Cước tàu chở dầu
Yếu tố tâm lý/sự kiện (5+)Tâm lý 5 chiều + tổng hợp/điều chỉnh sự kiện/biến động lịch sử tương tự/độ nóng tin tức/độ nới lỏng chính sách
Tầm quan trọng đặc trưng (SHAP Top15, phiên bản mô hình mới nhất)
Báo cáo backtest cuộn walk-forward
Đang tải báo cáo backtest… nhấn nút phía trên để tải lại.
Dự báo chỉ để tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư. Độ chính xác theo thống kê ngoài mẫu walk-forward; lịch sử không đảm bảo lợi nhuận tương lai. Nguồn: LoomOS · TexOracle.