walk-forward 严格时序滚动验证 · 严禁随机 K-Fold · 全特征 T-1 防前视
引擎架构（三层混合 + 事件修正）
① 数据层
- 12 层价格爬虫
- L1/L2/L3 三级采集
- 超长历史回溯
- 数据飞轮独家指数
→
② 因子层
- 8 大类 59 基线因子
- 传导时滞级联 T-1
- 三法筛选 Top20 入模
- VIF/相关性治理
→
③ 模型层
- LSTM（分位数区间头）
- XGBoost（SHAP）
- LightGBM
- walk-forward 训练
→
④ 集成层
- 动态加权自动调权
- 市场状态自适应
- 子模型去同质化
- 极端行情保守降级
→
⑤ 事件层
- 5 维情感量化
- RAG 历史类比
- 档位修正系数
- 生命周期衰减
→
⑥ 输出层
- 价格/方向/置信度
- P10-P90 区间
- 每日自校准闭环
- 版本治理/自动回滚
59 因子体系（8 大类）
价格技术因子（15）MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/布林/ATR/动量/收益率/量价背离/持仓/基差/月差
成本传导因子（8）原油-PX/PX-PTA 加工费/PTA-聚酯/PTA-POY 传导率/原油-PP/塑编加工费/传导时滞/上游累计涨跌
供应端因子（7）PTA/PX/聚酯/PP/PE 开工率、检修损失、新增产能、进口到港
库存因子（6）社会库存/原料库存天数/成品库存天数/港口库存/同比环比/仓单
需求端因子（7）织机/加弹机开工、成交指数、终端订单、出口、聚酯负荷、塑编开工
宏观金融因子（8）美元指数/汇率/美债/PMI/M2/社融/CPI/PPI
航运因子（3）BDI / SCFI / 油轮运费
情绪事件因子（5+）5 维情感+综合/事件修正/历史相似涨跌/新闻热度/政策宽松度
因子重要性（SHAP Top15，最新模型版本）
walk-forward 滚动回测报告
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预测仅供参考，不构成投资建议。准确率为样本外 walk-forward 统计口径，历史表现不代表未来收益。数据来源：智梭 LoomOS · 天机 TexOracle。